Out of stock
Ostatnio widziany
1/10/2020
|
Product info / Cechy produktu
Rodzaj (nośnik) / Item type
|
książka / book
|
Dział / Department
|
Książki i czasopisma / Books and periodicals
|
Autor / Author
|
Witold Orzeszko
|
Tytuł / Title
|
Nieparametryczna identyfikacja nieliniowości w finansowych i ekonomicznych szeregach czasowych
|
Język / Language
|
polski
|
Wydawca / Publisher
|
Wydawnictwo Naukowe UMK
|
Rok wydania / Year published
|
2016
|
|
|
Rodzaj oprawy / Cover type
|
Miękka
|
Wymiary / Size
|
17.5x25.0 cm
|
Liczba stron / Pages
|
564
|
Ciężar / Weight
|
1.0050 kg
|
|
|
ISBN
|
9788323134367 (9788323134367)
|
EAN/UPC
|
9788323134367
|
Stan produktu / Condition
|
nowy / new - sprzedajemy wyłącznie nowe nieużywane produkty
|
Book in Polish by Witold Orzeszko. Nieliniowa analiza szeregów czasowych jest obiecującą i szybko rozwijającą się dziedziną ekonometrii. Wśród narzędzi stosowanych do analizy nieliniowości coraz większe uznanie zyskują metody nieparametryczne. Metody te nie wymagają apriorycznego określenia rodzaju nieliniowych zależności obecnych w danych, cechują się zwykle większą uniwersalnością polegającą na możliwości detekcji nieliniowości bardzo różnej natury, a także obarczone są mniejszą liczbą założeń.
W pracy zaprezentowano i zastosowano nowoczesne metody statystyczne o potencjalnie bardzo szerokich możliwościach aplikacyjnych. Z tego względu adresowana jest ona zarówno do środowiska akademickiego, jak i do praktyków poszukujących alternatywnych narzędzi wspomagających podejmowanie decyzji gospodarczych i inwestycyjnych. Przeprowadzone badania empiryczne potwierdzają bowiem, że nieliniowość jest atrybutem wielu procesów zarówno finansowych, jak i ekonomicznych, a nieparametryczne narzędzia statystyczne są skutecznym narzędziem ich analizy. Uwzględnienie zaprezentowanych metod w procesie badawczym może więc znacząco przyczynić się do lepszego zrozumienia mechanizmów kształtowania się zjawisk gospodarczych i w efekcie umożliwić ich dokładniejszy opis, a także prognozowanie.